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신한 BNP파리바 자산운용

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리스크관리프로세스

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리스크관리체계

리스크관리체계 설명 그림

리스크관리 프로세스

리스크관리 프로세스 설명 그림

사전단계
  • 상품의 내재 RISK분석 및 Review
  • 발행자 및 거래상대방 한도 부여 및 조정
  • 시장변수를 반영한 Stress Testing
중간단계
  • 투자유니버스외 종목에 대한 투자여부 점검
  • Hedge Ratio
  • BM대비 Tracking Error
  • 각종 Limit(발행자, 거래상대방, Duration, 유동성보유 등)준수여부 Check
사후단계
  • 위반사항에 대한 조치 및 보고
  • 운용성과평가, 요인분석 및 Feed back

리스크별 관리방법

리스크별 관리방법
Market Risk Credit Risk Liquidity Risk
정의
  • 금리, 주가, 환율 등의 금융변수 변화에 따른 시장가격변동
  • 부도, 신용상태 악화 등에 의한 계약의무지연 또는 불이행
  • 시장매매 비활성화, 환매에 대한 대응곤란 등의 위험
측정지표
  • 변동성 및 민감도 관련지표 (Duration, SD, 베타 등)
  • 업종별, 종목별 기여도 및 수익률
  • BM 대비 절대성과 및 PG내 상대성과
  • 부도, 신용상태 악화 등에 의한 계약의무지연 또는 불이행
  • Credit Rating 추이
  • EDF, IDP
  • 보유유가증권의 만기구조
  • 가용현금자산비율
  • 업종별, 종목별 투자비중한도
관리방법
  • IC에서 결정된 House View 및 투자전략(Duration, 베타등)에 따른 운용여부 점검
  • 주간, 월간 등 주기적 성과측정(BM 및 타사대비)통한 피드백
  • 시장흐름과 괴리된 운용이나 매매관련 모니터링 및 통제
  • 구조화증권의 변동성 측정
  • 시뮬레이션을 통한 손실추정
  • 사전적으로 검증된 투자 Universe의 종목투자여부 점검
  • Credit Event 발생우려기업에 대한 사전적인 분석 및 통제
  • 부실징후 발생기업의 펀드 편입금지권고
  • ABS편입시 Risk보강구조분석
  • 보유유가증권의 만기구조
  • 가용현금자산비율
  • 업종별, 종목별 투자비중한도
  • 기준가 수익률 - 펀드의 기준가와 수익률등 기본적인 정보를 검색할 수 있습니다.
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